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掷骰子赌博游戏_诺德基金王恒楠评股指期货松绑:对冲类策略利好显著
掷骰子赌博游戏_诺德基金王恒楠评股指期货松绑:对冲类策略利好显著
点击数:658     更新时间:2020-01-11 18:06:36

掷骰子赌博游戏_诺德基金王恒楠评股指期货松绑:对冲类策略利好显著

掷骰子赌博游戏,诺德量化投资总监王恒楠对股指期货松绑的点评

事件:

12 月 2 日,中国金融期货交易所发布公告:“经中国证监会同意,中国金融期货交易所在综合评估市场风险、积极完善监管制度的基础上,稳妥有序调整股指期货交易安排:一是自 2018 年 12 月 3 日结算时起,将沪深 300、上证 50 股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500 股指期货交易保证金标准统一调整为15%;二是自2018年 12 月 3 日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约 50 手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自 2018 年 12 月 3日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。”

点评:

此次中国金融期货交易所将上证50、沪深300股指期货的期货交易保证金比例从15%调降到10%,已经恢复到了收紧前的比例;将中证500股指期货的交易保证金比例从30%调降到15%,虽依然高于收紧前的10%比例,但此次下调幅度较大,对该品种流动性边际改善较为明显。日内过度交易行为的监管标准从单个合约20手放松到50手,对大账户对冲操作及择时操作都提供了便利。最后,将平仓交易手续费由成交金额的万分之6.9调降到万分之4.6,但距离收紧前的万分之0.23依然存在较大差距,日内高频交易类型策略的交易成本依然较高。

总体来讲,此次中金所对股指期货的松绑将进一步改善股指期货市场的流动性,降低交易成本及限制,股指期货的基差波动有望进一步收敛。对于对冲类策略、中低频CTA类策略的利好较为显著。

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